Для определения более привлекательной ценной бумаги с точки зрения минимизации риска, необходимо рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение для каждой из компаний.
Для компании А: Ожидаемая доходность = 0.070.3 + 0.120.4 + 0.220.3 = 0.12 = 12% Стандартное отклонение = sqrt(0.3(0.07-0.12)^2 + 0.4*(0.12-0.12)^2 + 0.3*(0.22-0.12)^2) = 0.05
Для компании B: Ожидаемая доходность = 0.10.2 + 0.150.3 + 0.220.5 = 0.175 = 17.5% Стандартное отклонение = sqrt(0.2(0.1-0.175)^2 + 0.3*(0.15-0.175)^2 + 0.5*(0.22-0.175)^2) = 0.03
Таким образом, компания B имеет более высокую ожидаемую доходность (17.5% против 12%) и более низкое стандартное отклонение (3% против 5%). Следовательно, с точки зрения минимизации риска ценные бумаги компании B являются более привлекательными.
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.